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研究应用数学与金融学的关系

来源:课程教育研究 作者:王开升
发布于:2018-11-20 共2316字

  摘要:随着应用数学在金融学领域中越来越多的运用, 数学与金融学之间的关系问题也成为学界争论较多的一个问题。本文通过对两者结合原因的逻辑分析得出它们的关系, 并说明今后应该如何看待和发挥应用数学在金融学中的作用。

  关键词:金融学; 应用数学; 概率论与数理统计; 运筹学; 博弈论;

 

金融学
 

  一、前言

  金融学和应用数学无论是在研究对象或是学科性质都是不同的, 但不可否认的是两者存在着密不可分的联系。应用数学是研究数学的基础理论和基本方法, 而在金融学中, 数学方法无时不在, 无处不在。例如随机过程、随机微积分和偏微分方程等。因此, 在金融学各个领域的研究探索中, 应用数学的作用至关重要。与此同时, 金融学研究又太过于依赖数学, 外加研究中对于数学方法的滥用, 使得在某种程度上金融学作为一门研究价值判断和价值规律的学科, 远离了客观经济实际。由此, 研究和分析金融学与应用数学之间的关系, 在当下是一个十分重要的问题。

  二、应用数学与金融学间的关系

  1. 概率论与数理统计与金融学的关系

  如今金融学的研究渐渐从静态研究转为动态研究, 对确定性问题的探索转向对不确定问题的探索, 对随机现象的深入了解显得越来越重要。概率论是研究随机现象的数学学科, 而数理统计是概率论的直接应用。金融学对于数理统计应用的主要体现就是计量经济学。计量经济学是一门以实际数据为根本, 使用数理统计的方法来建立经济模型的学科。根据现实世界的经济现象构造某种方程或关系, 再利用实际数据进一步确定这些方程和关系, 通过统计数据分析得出与人们常规认识不同的更深入的规律。

  概率论在金融学中的另一个应用则是经济损失估计。保险学作为金融学的分支之一, 发展之初便建立在基于大规模数据分析的概率统计基础之上。在保险学的财产损失评估领域, 概率统计知识特别是数学期望和参数估计得到了大量运用。

  2. 运筹学与金融学的关系

  作为一门新兴学科, 运筹学诞生于20世纪30年代, 为管理人员在决策时提供有效的科学依据是其主要目的, 它是现如今实现正确决策、有效管理和现代化管理的重要方式之一。该学科是应用数学的延伸, 利用算法、统计学和数学模型等方法, 寻找复杂问题中的最佳或近似最佳的解答。运筹学经常用于解决现实世界中的困难复杂的问题, 特别是解决改善或优化现有系统的效率的问题。在金融学中, 很多错误就是由于对数学模型约束条件的取舍过分随意而导致的。运筹学中, 最优化是非常重要的一部分, 大部分的运筹问题就是研究最优的问题。最优化方法可以巧妙地确定数学模型中的最优约束条件。使用运筹学相关内容, 可以解决金融学中的证券组合中最优化问题与最优投资—消费等一系列问题。

  3. 博弈论与金融学的关系

  博弈论主要研究公式化了的激励结构间的相互作用。它是研究具有斗争或竞争性质现象的数学理论和方法。博弈论考虑游戏中的个体的预测行为和实际行为, 并研究它们的优化策略。博弈论现已经成为金融学的标准分析工具之一。在经济学中就有博弈论中经典的“智猪博弈”。这个例子讲的是:

  假设猪圈里有两头猪, 一大一小。猪圈里的一边有猪食槽, 两猪均在食槽端, 另一边安装着控制猪食供应的按钮, 按一下按钮猪食槽增加10单位猪食, 但是在去往食槽的路上会有两个单位猪食的体能消耗, 如果大猪先出现在槽边, 大小猪吃到食物的收益比是9∶1;同时行动 (去按按钮) , 收益比是7∶3;小猪先出现在槽边, 收益比是6∶4。那么, 在两头猪都有智慧的前提下, 最终结果是小猪一定会选择等待。

  用博弈论中的支付矩阵可以更清楚的看出小猪的选择:

  从矩阵中可以看出, 在所有的情况中, 小猪选择等待, 大猪选择行动是最优的情况, 双方都+4收益, 若小猪选择行动最多只有1收益, 并且还有-1收益的风险。而当小猪选择等待, 最坏的情况也就是收益为0。所以无论如何, 小猪一定会选择等待。

  “智猪博弈”是约翰纳什在1950年提出的经典博弈模型。这个实例的结论, 也可以映射到金融学当中。

  在小企业的日常经营中, 学会如何获得双赢是一个合格的职业经理人最为基本的素养。在某些时候, 若能沉得住气选择等待, 让其他大的企业首先开发市场, 不失为一种明智的选择。这时候有所不为才能有所为!

  精明的管理者一定善于利用各种有利的条件来为自己服务。选择等待实际上是提供给职业经理人面对每一项花费的另一种选择, 对它的观察和研究可以给企业节省许多不必要的费用, 进而使企业的管理和发展登上一个新的阶梯。这种情况在经济生活中十分常见, 却很少为小企业的管理者所熟识。

  通过对博弈论的运用, 我们在分析经济生活中的现象和权衡利益时, 能够尝试以战略性的眼光来引领我们的原则;以谋略的方式来做出我们的选择。随着我们进一步系统掌握博弈论的原理和基本方法, 能使我们在未来竞争力更强, 竞争更激烈的市场活动中, 活动效率更高, 决策错误更少, 思路更开阔, 成功机会更多。

  三、在金融学中正确运用应用数学

  经过以上的分析, 可以得出应用数学是金融学必不可少的极其重要的研究工具, 如果缺少数学将不利于金融学的发展。但在应用数学这个工具的时候, 必须要做到根据不同的金融学研究对象区别数学的使用方法和程度, 不能一概而论。要以客观经济活动的实际情况为基础, 以最开始的基本假设为条件。如果离开了基本假设, 那么这个数学方法的运用就失去了意义。并且, 在金融学中运用数学, 必须以“简单方法解决复杂问题”或者“解决复杂问题, 方法越简单越好”为原则。只有坚持这些原则, 应用数学才能在金融学研究中发挥正确的作用。

  参考文献
  [1]数学家与经济[M].湖南教育出版社。
  [2]董宇坤, 喻敏。数学方法与马克思主义经济学——白暴力教授访谈[J].国外理论动态, 2005 (4) :2.
  [3]欧文。等。经济魔杖[M].中国社会出版社, 1997.

原文出处:王开升.浅析应用数学与金融学的关系[J].课程教育研究,2017(30):257.
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