利用面板门限模型估算我国失业率最优门限值水平

　　一、适度失业率及相关问题的提出

　　失业是现代市场经济体制下的一种重要的社会经济现象。减少失业、实现充分就业是世界各国政府制定宏观社会经济政策的重要考量。“适度的经济增长率、适度的通货膨胀率以及适度的失业率”是当今世界各国政府奋力追踪寻迹，力图构建的稳定经济、稳定政治和稳定社会的“大三角函数”。在我国，自从上世纪八十年代后期刚刚摆脱了传统的“社会主义无失业”观念的束缚之后，旋即有人提出了“适度失业”的概念。1988年，中国劳动学会在重庆召开的“大中型企业劳动工资配套改革研讨会”上就出现了国家要允许适度失业存在的观点。与此同时，国家计委体制改革研究小组在《今后八年经济体制改革的基本思路》中，也明确指出在劳动就业方面，要引进竞争机制，允许适度失业的存在。

　　尽管各国政府普遍将保持适度的失业率水平作为宏观调控的政策目标，但对于如何确定适度失业率水平的高低却并未找到一种适当的办法，事实上在学术界也没有形成一个统一的适度失业的量化标准。20世纪60年代部分经济学家认为，一国充分就业或合理就业的目标是失业率在4%以下;但到20世纪80年代中期之后，又有一些经济学家提出:失业率在5%甚至6%以下就可以认为是达到了充分就业的目标。不难看出，这些标准也还只是粗略的经验数据而已。事实上，所谓适度的失业率水平，是指一个有利于国家经济发展合理、资源配置优化和社会稳定和谐的失业率水平，但这一数字在各国之间显然没有一个统一的标准，应当视各国的经济社会发展水平、文化历史传统和社会形势等因素来确定。

　　就业或失业程度是反映人力资源配置效率水平高低的重要标志。国际主流经济学把充分就业定义为消除了非自愿失业的就业状态。由于在此条件下整体经济运行状态往往处在经济社会诸生产要素最佳配置的最优状态，实现充分就业遂成为衡量一国经济社会发展水平的重要标志，并成为世界各国政府宏观调控的首选目标。从社会经济理论的角度来看，在研究失业率的适度水平的时候，应当要结合充分就业时的失业率水平———自然失业率来研究。事实上，在不同国家和不同时期自然失业率的具体标准并不完全相同，各国政府可以依据具体情况来观测本国在特定的条件下是否实现了充分就业。以美国为例，一般认为其20世纪50、60年代的自然失业率为3．5—4．5%，即95．5—96．5%的劳动力就业率就是充分就业状态;而在20世纪70年代的自然失业率为4．5—5．5%，即94．5—95．5%的劳动力就业率就是充分就业状态;20世纪80年代的自然失业率为5．5—6．5%，即93．5—94．5%的劳动力就业率是充分就业状态。由此可见，即使在同一国家，自然失业率以及与此密切相关的充分就业的标准也非一成不变的。

　　自然失业率的概念和作用在西方不同经济学派之间争议颇多，而国内关于自然失业率问题的研究却十分鲜见。穆熙和肖宏华(2000)认为，在市场经济体制下，自然失业率的价值不仅仅局限于表征失业和治理失业，也反映出货币政策的成本和效果。因此，他们认为:加强对自然失业率相关问题的研究，对于我国货币政策的制定和通货膨胀的控制具有十分重要的意义和作用。蔡窻、都阳和高文书(2004)利用菲利普斯曲线的三角模型(Staiger，Stock和Watson，1997)，采用动态回归分析方法估计了我国的自然失业率，同时得出了我国的自然失业率相对比较稳定的结论。并且，他们根据中国经济改革的不同阶段，划分了四个时段，估计出一种断点的自然失业率。这一研究虽然结合了西方目前的主流经济模型，但对自然失业率随经济变动的特征刻画不足，也未能给出调控的置信区间。

　　近年来，国内对失业率及其相关问题研究的文献较多，但主要侧重于失业的现状、特征、成因及失业率的高低等等，而对我国失业水平的适度性研究却十分鲜见。尽管有人提出过“适度的失业率”的概念，但并未对其进行深入地研究，研究方法还主要停留在定性分析方法以及结合一些经验数据的说明之上，分析处理上也过于简单化。根据我们的观察，国内学术界不仅对于我国适度失业水平及自然失业率的研究较为鲜见，而对失业率进行适度区间最优计量控制的文献则尚未见到。在本文中，我们将从适度失业的理论分析着手，在论证适度失业问题研究的重要意义的基础上，根据我国1992—2010年间各省市自治区的面板数据，利用门限回归模型对中国城镇失业率最优门限值水平进行估计，得出我国城镇登记失业率的最优适度目标控制区间。

　　二、适度失业的概念及研究的意义

　　失业作为市场经济条件下的一种重要的社会经济现象，其存在具有客观必然性。这是因为:首先，随着社会化大生产的发展，资本有机构成会随之提高，这就必然导致产生失业现象。其次，在现代的市场经济条件下，商业的竞争机制也必然通过劳动力市场发挥其作用，优胜劣汰从而达成生产要素的合理配置，从而产生“机器代替工人”的现象。再次，人口总量的超速增长也必然引起失业。因此，零失业或过低的失业率在一定意义上也并不利于我国社会经济的发展。但另一方面，失业率过高同样是不可取的。

　　事实上，对于失业者而言，失业就意味着生活水平下降甚至贫困、受歧视以至造成心理失衡。但在宏观的政策选择中，政府一方面要代表整个社会的长远利益，另一方面又必须反映失业者的现实诉求。因此对政府而言，决不能通过行政手段来人为地压低失业率，其结果并不可能解决社会的失业问题，充其量不过把“显性”的失业转化为“隐性”失业的形式，而最终造成全社会的效率低下等一系列的恶果。

　　综上所述，不难看出:过低或过高的失业率都并不利于社会稳定和经济的可持续发展。因此，从宏观社会经济管理的角度而言，客观上需要一个一定的或适度的失业率。本文基于我国各省、市、自治区自1992年建立社会主义市场经济以来的面板数据，运用动态面板数据门限回归模型，在控制了城镇失业率水平和经济增长之间的间接效应的条件下，研究不同门限区间的城镇失业率水平与经济增长的关系，以确定我国失业率水平的最优控制目标区间。该模型方法具有动态性、面板性、区间性和非线性估计等多方面的性质，以此方法研究我国失业率的适度水平，这既有利于避免前述若干方法在我国应用的制约性，又有助于能够克服线性结构模型的误差较大的问题。

　　三、模型设定及相关说明

　　(一)指标、数据和模型的选择

　　在我国城镇失业统计的实践中，主要采用的是城镇登记失业率，而学术界对此诟病很多，并先后提出了城镇调查失业率和基于人口普查相关数据计算的失业率等三种方法。其中，城镇调查失业率是通过实际抽样调查的结果确定样本失业率，进而推算社会失业率。它克服了登记失业率指标存在的一些问题，其结果更接近于实际。但由于种种原因，一直没有公开披露相关数据。国家统计局和人力资源和社会保障部曾提出，在“十二五”期间将正式公布调查失业率，但迄今为止并未见到有关的披露。而人口普查中的失业调查相对于上述两种方法，人口普查数据的调查范围更广，从而也更有说服力。但美中不足的是由于调查成本巨大，人口普查大约10年才进行一次，不能满足我们对失业数据分析的经常性需要。

　　针对以上情况，在本文中，我们还是只能选择城镇登记失业率作为我国失业率数据的代表。城镇登记失业人数及其失业率是迄今为止我国官方正式公布并予以采信的反映我国失业规模和失业水平的统计指标，也是我国中央政府和各级地方政府在制定短期计划、乃至中长期社会经济发展规划时所采用的重要调控指标之一。

　　另外，国内有关对失业率问题进行定量分析的文献，多数采用的是全国性数据的时间序列线性分析模型。这样就忽视了三个问题:其一是我国的幅员广阔，东中西部各地区的差异很大，而这种差异必然对全国的失业率分析带来影响。若采用全国的整体数据就忽略了这种差异，其分析可能就是不准确的，至少是不精密的;其二，采用线性分析模型，实际上预先就假定了模型中变量之间的关系是线性关系，这种假定也很可能是不合理的;其三，国内目前有关采用定量分析方法研究失业率调控的文献，最多也只考虑了失业率的上限控制，而并未考虑失业率的最优调控区间问题，由前述可知:我们认为这种分析也是不尽合理的。因此，在本文的研究中，我们选择了面板数据的门限回归模型，其主要原因就是利用了这种模型的非线性、面板性和区间控制的性质。在数据样本的决定方面，由于数据可得性和模型精度要求，我们采用数据的时间跨度是从1992年到2010年。这是因为，我国的失业率统计始于1992年。文章所用的数据主要来源于中经网等权威机构，以及《新中国60年统计资料汇编》和相关的统计年鉴。

　　(二)控制变量的选取

　　为了研究城镇登记失业率与经济增长率的因果关系，首先需要控制二者之间的间接效应。自改革开放以来，我国国民经济以年均9．8%的增长率快速发展，撇开一些制度与政策的因素影响，我国所具有的人口红利、劳动力成本低下等独特的竞争优势为我国经济的持续快速增长贡献良多。综合前文的理论分析，我们可以很清晰地得知:在分析城镇登记失业率和经济增长率之间的因果关系时，首先必须控制投资、人口红利、生产成本竞争力、对外贸易水平、消费、通货膨胀水平等因素的间接效应。对于定性指标的衡量，我们应当借助于相近的定量指标，再加之数据可获得性的考虑，我们在模型中，选择了以人口自然增长率作为劳动人口比重的工具变量;以全社会固定投资占GDP的比重来作为政府与私人投资的工具变量;以在岗职工的平均工资的增长率作为劳动力成本竞争力的工具变量。为了清晰地反映失业率与国民经济发展之间的关系，我们也将出口额占进出口总额的比重以及社会消费品零售总额占GDP的比重这两个对国民经济增长有巨大作用的变量作为控制变量来处理。详见表1:

　　

　　四、实证分析

　　(一)Hausman检验

　　本文基于我国31个省、市、自治区的前述各项指标的面板数据，分析城镇登记失业率和经济增长率之间的非线性关系，由于我们使用了面板数据模型，因此首先需要对模型进行识别，以确定模型类型，对此我们进行了Hausman检验。Eviews6．0的检验结果如表2:

　　

　　可见Hausman检验统计量为36．593，P值为0．000，则拒绝原假设，确定本文应选择固定效应的面板门限模型。

　　(二)门限效应检验

　　本文设定的计量经济模型是面板数据的门限回归模型，其中，门限变量为城镇登记失业率，它是反映我国城镇失业水平的体制变量(regimevariable)。显然，由于我国各地区的经济资源禀赋以及文化教育水平等若干不易观测的非时变地缘经济因素存在差异，我们在模型中设定了非时变异质性个体固定效应。由上述表2的Hausman检验，进一步证实了我们模型设定的正确性。因此，本文初始设定的计量经济模型是:

　　

　　其中，门限变量为城镇登记失业率unemt，I(·)是一个示性函数，它依赖于门限变量unemt的取值。xit=(x1it，x2it，x3it，x4it，x5it)是控制变量的向量。

　　首先，对于模型(1)估计门限值，采用stata统计分析软件包，可得估计值为γ1=0．022，γ2=0．042，γ3=0．064;而且，γ1、γ2和γ3的95%的渐近置信区间分别为[0．020，0．022]、[0．038，0．042]和[0．060，0．064];对模型的门限效应进行显著性检验，结果见表3。

　　

　　从表3可以看出LR1=37．382分别大于10%、5%和1%的置信水平的自举临界值24．799、26．888和31．655，说明门限效应是显著的，拒绝原假设，即有一个门限值的假设是成立的。同理可知，有两个门限值的假设也是成立的。由于LR3=2．592，远小于10%的自举临界值17．571，因此不能拒绝原假设，即模型不存在三个门限值。由表2的结果分析可以得知，基于模型(1)的门限值有两【表４】

　　(三)模型的参数估计和检验

　　对估计模型(2)进行参数估计，结果见表4。

　　从t值的显著性检验我们发现，β1、β2、β3、θ1、θ2、θ3、θ4的t检验统计量在统计上都是显著的。显示在社会固定资产投资、社会总消费水平、人口红利、对外贸易水平和人力成本竞争优势等因素相对稳定时，城镇登记失业水平和经济增长之间存在显著的非线性关系。由此，城镇登记失业率对经济增长的动态影响过程可以划分为三个不同的经济区制。

　　当城镇登记失业率低于2．2%即位于第一个经济区制时，在我国表现出的实际情况是，此时的失业率水平已经低于充分就业时的城镇登记失业率水平，实际经济增长率对较低水平的城镇登记失业率的反应系数为0．379417，即城镇登记失业率每提高1%，实际经济增长率提高0．379%，失业率与经济增长率呈同向变动关系。表明在此经济区制中，失业率的降低并不利于经济增长率的提高;当城镇登记失业率介于2．4%—4．2%即位于第二个经济区制时，实际经济增长率对城镇登记失业率的反应系数为－0．528279，即在此区制内，城镇登记失业率每降低1%，实际经济增长率提高0．528279%，失业率变动对经济增长的影响效应显著;当城镇登记失业率高于4．2%即位于第三个经济区制时，实际经济增长率对此时的城镇登记失业率的反应系数为－0．173428，与城镇登记失业率水平位于第二个经济区制时的反应系数绝对值相比，失业率水平的变动对经济增长的促进作用有了明显地下降，说明当城镇登记失业率水平高于4．2%时，城镇登记失业率水平的下降对经济增长的促进作用在显著地减弱;换言之，由于城镇登记失业率与经济增长率在本模型中经检验为非线性关系，因此，过高的失业率会对经济增长率形成反向的抑制，此时的经济发展已经处于不健康的状态，经济的发展对失业的拉动效应很低，经济发展的质量很低。一言以蔽之，我国的城镇登记失业率水平的最优目标控制区间应为[2．2%，4．2%]。

　　进一步，我们还可以对模型(2)中的变量进行全样本的数值分位数统计(见表5)。由表5我们可以发现数据的一些特点:样本中的GDP增长速度的中位数是11．6%，且大于9．7%的个数占到样本总数的75%以上，这说明我国各地区的经济自1992年以来，持续而快速地发展。样本中的城镇登记失业率显示，我国大部分地区的大部分时间的失业率都很低，中位数为3．5%，失业率超过4%的个数只占到25%，当然，这种情况产生的原因与前述的城镇登记失业率数据与我国经济运行中的真实失业率水平还存在很大的误差有关。众所周知，计划经济时期，我国不承认存在失业问题，通过政府分配就业指标，表面上实现了完全就业，而对于所存在的严重的隐性失业问题则被完全掩盖。自1992年以来随着经济体制改革的深入和城乡分割格局被逐步打破，虽然我国的经济发展一直保持接近10%的增长速度，可是城市下岗工人日益增多，这种隐性失业直到1990年度末期才充分暴露出来，加之随后出现的农村大量剩余劳动力向城市转移的现象，以至于造成城镇失业人数攀升。所以，从总体上来看，我国的城镇登记失业率明显具有随时间的推移而逐步上移的趋势。

　　

　　根据以上我们对城镇登记失业水平与门限值大小关系的分析，我们将样本分为较高失业水平(unemit＞0．042)、适度水平(0．022＜unemit＜0．042)和较低水平(unemit＜0．022)三个区制。另外，根据表5，我们发现一个门限值在门限变量样本值的上四分位数区间内，而另一个门限值在门限变量样本值下四分位数区间内，即城镇登记失业率的门限区间落在样本总数的中位数左右。进一步分析可知，在1990年代初期中国的城镇登记失业率是很低的，可是随着国有经济体制改革的不断推进和城乡分割格局被逐步打破，我国计划经济时期掩盖的隐性失业问题不断地暴露出来，这导致了城镇登记失业率水平的不断提高。1997年亚洲金融危机之后，我国开始了大规模地承接国际的产业转移，这一时期是我国经济发展的快速时期，同时前期国有企业的失业群体的失业问题也得到了一定的缓解，这一时期我国的失业率有所降低。2001年我国正式加入了WTO，迎来了中国经济新一轮的快速增长，与此同时，在外向型经济的引导下，我国中西部地区的农民大量地离开农村涌往东部沿海地区，逐渐形成了新的“农民工”群体。在工业化大规模推进的过程中，不少农民失去了自己的土地生产资料，而成为了潜在的失业群体。所以，从2002—2007年是我国经济发展的黄金时期，同时也是我国城市化进程以空前的速度向前推进的过程，在这一时期，我国出现了特殊的“高增长，低就业”现象。自2008年爆发的国际金融危机，对我国的外向型经济造成了很大的影响，出口对经济的拉动作用越来越微弱，导致这一时期东部沿海地区的传统加工厂大面积的破产歇业，出现了大规模的农民工返乡现象，这一时期的农民工的失业问题比较严重。

　　从图1可以看出:2010年中国大陆31个省、市、自治区的城镇登记失业率超越失业率警戒线4．2%的个数为6个，占总数的19．35%。对此我们还可以做进一步的预警分析和总体内部的差异分析。以4%整数关为界分析如下:全国各省区超越4%的省区数为7个，占总数的22．58%。东部地区的11个省级行政区(北京、天津、河北、辽宁、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南)中只有上海市的城镇登记失业率超过4%，占地区的比重为9．1%;西部地区的12个省级行政区(四川、重庆、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏、新疆、广西、内蒙古)中云南省、宁夏自治区的城镇登记失业率超过了4%，占地区的比重为16．7%;中部地区的8个省级行政区(山西、吉林、黑龙江、安徽、江西、河南、湖北、湖南)跨过4%的个数最多为3个，占地区的比重为37．5%。通过东、中、西三个地区的比较，可以清晰地看出，我国地区就业状况的一个总的特征是中西部失业问题比较严重，而中部8省区更为突出。

　　

　　五、结论和建议

　　“十二五”时期是我国全面建设小康社会的关键时期，在“十二五”规划纲要中明确强调我国经济增长预期目标是在明显提高质量和效益的基础上年均增长7%，把城镇登记失业率控制在5%以内，根据前述的适度失业率控制的目标区间分析，这一控制目标略微偏高。另外，从各省、直辖市、自治区公布的十二五规划纲要里得知在“十二五”期间各地方的城镇登记失业率的控制目标的平均值为4．4%，也超过了我们通过面板门限模型得出的门限控制上限值4．2%，虽然从总体上讲，还是比较接近我们测算的适度失业率控制的目标区间，但反映出一些省区就业形势还是比较严峻。另一方面我们也应当看到:随着我国社会经济发展水平的不断提高，继续保持两位数的发展速度已不现实，我们也必须放弃过去那种粗放型、以牺牲环境为代价的经济发展方式。在转变经济发展方式，提高经济发展质量的过程中，必然会适度降低经济发展的速度，这就有可能导致我国出现结构性失业的问题，这就要求我们更加要重视失业率的宏观调控，保证经济适度增长和社会的和谐稳定。因此，为了达到“控制适度失业率”的目标，应当采取以下措施:

　　第一，在保证经济发展质量的前提下，继续保持较高的经济增长速度。以上的分析表明:经济增长速度是影响就业状况的一个重要因素，保持较高的经济发展速度是降低失业率和解决失业问题最重要的方法之一。当然，经济发展的质量较高，才能保持国民经济的持续稳定增长，从而才能为进一步创造就业岗位提供良好的环境，达到经济和就业“双增长”的理想状态。

　　第二，坚持把“就业优先”作为我国社会经济统筹发展的重点工作。虽然，随着我国经济的长期高速增长和计划生育政策的实施，我国的“人口红利”有所减弱。但是我们认为:在一定时期内，我国劳动力供给还不会有明显缩减，人口众多、劳动力资源充足仍将是我国的基本国情。而且，我国劳动力的质量弱势也是一个不可忽视的现实。因此，必须在制定社会经济政策和中长期发展战略时继续坚持就业优先的原则。

　　第三，继续完善劳动力市场建设，强化就业服务体系。应当肯定，我国的劳动力市场建设已经取得了长足的进步。但着眼于更加全球化的产品市场和劳动力市场的国际竞争，我们还需要进一步完善劳动力市场的建设，提高职业服务工作人员的专业工作水平，提高服务效率，实现劳动力资源的合理配置。另外，我们也还需要进一步做好失业保险工作，尽可能地减少失业率与劳动力资源的错配。

　　第四，加强失业监控与失业预警工作。为了实现和保持适度的失业率水平、力争达到充分就业的和谐稳定的就业局面，就需要对失业率进行监测和预警分析。当失业率呈现出明显增加，接近或超过适度失业率水平上限时，就应迅速采取调控措施，尽快降低失业率水平。反之，当出现失业率明显过低，劳动力市场供不应求，政府也应当采用适当的刺激手段，以提高劳动参与率，防止出现劳动力短缺的现象。

　　第五，进一步改革社会保障制度，完善社会保障体系。尽快实现失业以及养老、医疗保险制度的“全覆盖”，制定有利于人力资源合理流动的正常机制，促进劳动力正常流动，同时，也要关心劳动力市场中的“弱势群体”，加强劳动力的就业培训、保障失业人员的生活和合法权益。

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