中国商业银行信贷风险控制问题研析

　　摘 要

　　随着世界经济全球化、金融一体化的不断发展，金融业获得了长足的进步，金融作为现代经济的核心举足轻重。在我国商业银行的日常经营管理中，最为核心的盈利来源依旧是信贷资产，其关键性可见一斑。然而，收益与风险一直以来都是相生相伴。信贷业务作为商业银行业务的核心组成部分，相应地，信贷风险也是商业银行经营面临风险的重要组成部分。

　　从世界范围来看，无论是何种政治经济环境，无论是何种具体的经营策略，信贷风险都站在不变的核心关注点上。特别是 20 世纪 90 年代以来，在世界范围内接连发生了一系列重大的金融风险事件，对商业银行自身甚至整体经济发展都造成了恶劣影响，由此也引发了人们对商业银行信贷风险管理的深刻反思与高度关注。

　　商业银行信贷风险管理的成败不仅关乎商业银行的经营业绩和竞争力，对于商业银行的经营成败乃至整个金融体系的长期稳健发展都会产生十分深远的影响。商业银行信贷风险管理不当会造成十分严重的后果。当前，我国经济处于转轨过程的特殊时期，银行业务不断转型，迎接机遇、应对挑战，防范金融风险、维护金融稳定，科学合理的信贷风险管理对于以信贷资产作为银行主要配置资产的我国商业银行来说其重要性不言而喻，因而将信贷风险管理视作我国商业银行经营管理的核心内容也是必然选择。

　　鉴于此，本文立足于金融学角度，以我国商业银行信贷风险管理研究为题，首先说明了本选题的背景与意义，综述了国内外学者对商业银行信贷风险管理的研究现状和阐明文章的架构思路与创新点；其次梳理分析了我国商业银行信贷风险管理的现状与潜在风险；再次横向对比研究了国外商业银行的信贷风险管理；接下来基于面板数据模型对于我国商业银行信贷风险管理进行了实证研究；最后，文章理论联系实际，从实际出发，结合了国际国内经验，为健全银行信贷风险管理，从五个大方向着手总结了相应的对策参考。

　　关键词：商业银行，信贷风险，风险管理

　　目 录
　　
　　第 1 章 绪论
　　
　　1.1 选题背景与意义
　　1.1.1 选题背景
　　1.1.2 选题意义
　　1.2 国内外文献综述
　　1.2.1 国外文献综述
　　1.2.2 国内文献综述
　　1.3 研究思路及研究方法
　　1.3.1 研究思路
　　1.3.2 研究方法
　　1.4 本文的创新与不足
　　
　　第 2 章 我国商业银行信贷风险的现状与潜在风险因素分析
　　
　　2.1 我国商业银行信贷风险的现状
　　2.2 我国商业银行信贷风险的潜在风险分析
　　
　　第 3 章 国外商业银行的信贷风险管理及经验借鉴
　　
　　3.1 富国银行的风险管理
　　3.2 花旗银行的风险管理
　　3.3 巴克莱银行的风险管理
　　3.4 德意志银行的风险管理
　　
　　第 4 章 我国商业银行信贷风险影响因素的实证研究
　　
　　4.1 实证研究模型简介
　　4.1.1 面板数据模型
　　4.1.2 Hausman 检验
　　4.2 模型变量的选取及理论假设
　　4.2.1 不良贷款率
　　4.2.2 GDP 增长率
　　4.2.3 商品房平均销售价格
　　4.2.4 社会消费品零售总额同比增长率
　　4.2.5 资产负债率
　　4.2.6 贷款总额
　　4.3 数据的来源
　　4.4 基于面板数据模型下我国商业银行信贷风险的影响因素分析
　　4.4.1 单位根检验
　　4.4.2 面板模型
　　4.5 结论
　　
　　第 5 章 完善我国商业银行信贷风险管理的对策构想
　　
　　5.1 完善以风险为导向的内部环境
　　5.1.1 培育深入人心的企业文化
　　5.1.2 完善公司治理与组织结构
　　5.1.3 建立健全激励约束机制
　　5.1.4 提升员工综合素质，注重人才培养
　　5.2 结合实际、区别分类、借鉴国外先进经验进行风险管控
　　5.2.1 将宏观环境与微观实际相结合
　　5.2.2 对风险分类管理并区分对待
　　5.2.3 理论联系实际，借鉴国外先进经验
　　5.3 定性定量、高度关注信贷风险影响因素，警惕潜在风险
　　5.3.1 定性定量、及时更新风险监控模型
　　5.3.2 密切关注影响信贷风险的因素，监控商业银行信贷风险
　　5.3.3 警惕潜在风险因素，竭力防范商业银行信贷风险
　　5.4 贯彻落实信贷活动规范，管控商业银行信贷风险
　　5.5 加强信息交流，保证银行沟通顺畅
　　5.6 加强内部监督，完善内部审计
　　5.6.1 健全商业银行内部监督管理机制
　　5.6.2 完善银行内部审计体系
　　
　　第 6 章 结论
　　
　　参考文献