现代商业银行的信贷风险控制研究

　　摘要：银行,作为金融业的基础性机构,关系到国计民生与社会经济稳定。同时,银行不同于一般企业,其资产负债率较高形成的高杠杆和其作为资金融通核心的属性决定了其必须把风险作为经营管理的核心。伴随着银监会2007年新资本协议指导意见的出台,2010~2013年中国大型商业银行逐步实施巴塞尔新资本协议。新巴塞尔协议的出台进一步强化了风险管理的要求。随着我国金融市场化进程的加快与经济形势的不断变化,很有必要更加重视商业银行的的各项风险管理,特别是作为核心业务的信贷风险管理。

　　信贷业务特别是企业信贷业务是商业银行的核心和基础业务,是主要利润的源泉。在信用机制相对缺乏的当今社会,信贷不良资产的预防与处置一直是银行经营中的重要业务。把握信贷业务的风险,合理规避风险,降低不良率历来是各商业银行的重要经营目标。

　　本文从银行风险管理的基本理论入手,对风险属性进行科学的分类阐述,并对商业银行中的信贷风险管理做系统性的理论阐述。在此基础上,考查现代商业银行的信贷风险管理工具应用情况,总结出当前形势下商业银行信贷风险管理的现实问题,并提出诸多风险管理措施。最后,本文对商业银行未来的企业信货风险管理做了总结与展望。

　　关键词:RAR0C 风险管理 商业银行 信贷 经济资本　　
　　
　　目 录
　　摘要
　　第一章 绪论
　　1.1课题背景
　　1.2选题意义
　　1.3 本文的主要框架
　　
　　第二章 理论综述
　　2.1商业银行风险的概念
　　2.1.1商业银行风险的内涵
　　2.1.2商业银行风险的分类
　　2.1.3商业银行风险的成因
　　2.2商业银行风险管理概念
　　2.2.1银行风险管理定义
　　2.2.2银行风险管理主要内容
　　2.3商业银行风险管理的理论演进
　　
　　第三章 我国商业银行企业信贷风险管理现状
　　3.1我国商业银行风险管理的构架
　　3.1.1政府金融监管法规制定
　　3.1.2总行的政策制定
　　3.1.3商业银行基层控制
　　3.2我国商业银行企业信贷风险管理的问题
　　3.2.1政府的监管有待细化
　　3.2.2定量分析不足
　　3.3.3内部控制不太完善
　　
　　第四章 我国商业银行企业信贷风险管理问题的原因
　　4.1风险管理体系还不够健全
　　4.2髙素质风险管理人才匾乏
　　4.3风险管理意识不太强
　　4.4风险管理工具方法落后
　　
　　第五章 外资银行的企业信贷风险管理的可借鉴经验
　　5.1基于巴塞尔协议的风险管理体系
　　5.1.1资本要求
　　5.1.2评级要求
　　5.1.3市场约束
　　5.1.4内部控制
　　5.2外资银行信贷风险管理先进经验
　　5.2.1环节牵制
　　5.2.2预防在先
　　5.2.3价值导向
　　5.2.4不良资产转化经验
　　
　　第六章 我国商业银行企业信贷风险管理的核心:经济资本管理
　　6.1信贷经济资本计量
　　6.1.1信用风险经济资本计量方法
　　6.1.2市场风险经济资本计量方法
　　6.1.3操作风险经济资本计量方法
　　6.2 RORAC 应用
　　6.2.1细化行业政策,量化行业准入与退出标准
　　6.2.2合理评价产品创新风险效益,制定个性化年度业务审批转授权
　　6.2.3量化潜在风险和担保圈风险两大管理
　　6.2.3.1潜在风险贷款的RAROC管理
　　6.2.3.2担保圈客户的RAR0C管理
　　
　　第七章 我国商业银行企业信贷风险管理的具体措施
　　7.1政府层面,加强监管
　　7.2行业层面,自律创新
　　7.3银行自身层面,强化落实
　　7.3.1践行全面风险管理
　　7.3.2审贷分离,分级审批
　　7.3.3强化贷前调查
　　7.3.4强化贷款条件落实
　　7.3.5强化贷款资金用途监管
　　7.3.6强化贷后监测
　　7.3.7把握预警因素
　　7.4从业人员层面,提升素质
　　7.4.1提升信贷业务员及风险管理者素质
　　7.4.2提升信贷业务员及风险管理者素质
　　
　　第八章 结论与展望
　　8.1 研究结论
　　8.2 未来展望
　　
　　参考文献