量化投资平台构建与模拟实验,mba财务管理论文

　　摘要
　　
　　量化投资在海外的发展已有三四十年的历史，其投资业绩稳定，市场规模和份额不断扩大，得到了越来越多的投资者的认可。特别是最近十年，量化投资在海外得到了飞速发展，以西蒙斯为代表的顶尖级量化投资大师利用量化投资策略和方法创造了一个又一个神话。国外量化投资基金数量的增长已经逐渐超过了传统投资基金。

　　然而，国内的量化投资领域还处于发展起步阶段，量化投资占金融投资的比重不超过 5%。随着 2010 年 4 月股指期货的出台，量化投资在国内市场的发展潜力逐渐显现，各大券商和机构投资者纷纷对量化交易展开深度研究。量化投资基金近两年在国内的再度火热，使得部分量化基金的业绩处于领先地位，为广大国内投资者带来了更多更丰富的投资产品选择。

　　本文从实际出发，针对量化投资的基本概念、发展现状、投资平台、交易策略等方面，进行了较为全面的阐述及分析。并根据当前研究的需要，自行开发搭建了量化投资平台，以便灵活方便地支持量化投资策略的模拟分析。在此基础上，基于沪深 300 股指期货市场的历史数据，本文使用量化投资方法对趋势跟踪投资交易策略进行了深入的分析和研究。趋势跟踪交易策略主要是借助技术指标分析行情趋势方向，本文重点针对移动均线(MA)、平滑异动移动平均线(MACD)、平均线差(DMA)、三重指数平滑平均线(TRIX)四种指标的趋势策略进行优化、分析及对比。通过模拟检验，使用趋势跟踪交易策略，投资者可以在沪深 300 股指期货市场获得良好的收益率。本文设计的量化投资平台具有一定的实用价值，可以为股指期货投资提供参考意见。

　　关键词：量化投资、交易策略、投资平台、趋势跟踪、策略优化

　　目录
　　
　　目录
　　
　　第一章引言
　　
　　1.1 研究的背景及意义
　　1.2 研究的内容及结构
　　1.3 研究的创新
　　
　　第二章量化投资综述
　　
　　2.1 量化投资介绍
　　2.1.1 量化投资的概念
　　2.1.2 量化投资与传统投资比较
　　2.2 量化投资的发展
　　2.2.1 国外量化投资的发展
　　2.2.2 国内量化投资的现状
　　2.3 量化投资的内容及方法
　　
　　第三章量化投资平台介绍
　　
　　3.1 金字塔交易决策系统
　　3.2 交易开拓者交易平台
　　3.3 大智慧 DTS 程式化交易平台
　　3.4 国泰安量化投资平台
　　3.5 量化投资平台对比
　　3.6 自行搭建的量化投资平台
　　
　　第四章量化投资的主要内容
　　
　　4.1 量化投资交易策略
　　4.1.1 量化投资交易策略分类
　　4.1.2 趋势跟踪策略
　　4.1.3 噪音交易策略
　　4.1.4 协整策略
　　4.1.5 多因素回归策略
　　4.2 量化投资策略组合
　　4.3 量化投资策略评价
　　4.3.1 度量指标
　　4.3.2 业绩评估
　　4.4 量化投资策略模拟检验流程
　　4.5 量化投资资产配置
　　4.6 量化投资风险管理
　　
　　第五章基于沪深 300 股指期货趋势跟踪投资交易策略模拟及分析
　　
　　5.1 沪深 300 股指期货介绍
　　5.2 投资交易策略研究方法
　　5.3 趋势跟踪策略单指标参数优化
　　5.3.1 趋势跟踪策略公共参数
　　5.3.2 趋势跟踪策略流程
　　5.3.3 基于 MA 指标的趋势跟踪策略
　　5.3.4 基于 MACD 指标的趋势跟踪策略
　　5.3.5 基于 DMA 指标的趋势跟踪策略
　　5.3.6 基于 TRIX 指标的趋势跟踪策略
　　5.3.7 趋势跟踪策略单指标结果对比
　　5.4 趋势跟踪策略进一步分析展望
　　5.4.1 参数组合优化效率问题
　　5.4.2 策略组合优化
　　5.4.3 外推检验
　　5.4.4 自适应均线
　　
　　第六章主要结论和前景展望
　　
　　6.1 本文研究的主要结论
　　6.2 前景展望
　　
　　参考文献

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