计量经济模型检验方法探析(3)
来源:统计与咨询 作者:王涛
发布于:2017-06-06 共6046字
(三)有关变量的检验。
变量是模型中可以观测到的因素。作为被解释变量是我们的研究对象,常表现为随机性的特征。作为解释变量我们又常假定是确定性的外生变量,其外生性又多体现在与残差项的相互独立上。同时为了避免伪回归,还需要模型的所有变量要构成一个协整系统,且解释变量之间不存在多重共线性。为此,要对各变量进行如下检验:
1.解释变量之间的关系检验。
首先,解释变量的外生性检验。解释变量外生性体现在各解释变量与残差,以及各解释变量之间都是相互独立的。然而现实中所选择的各变量并非是可控制变量,多具一定的相关性或随机性。所以只要接近独立就基本上符合建模的要求,这方面的检验可以通过异方差性检验和变量之间的相关矩阵的计算来实现。
其次,解释变量之间完全共线性,也是现实中很难见到的。由于完全共线性时,回归方程无法求解,所以当使用软件求解时,无法求解的情况出现,就说明你所选的变量之间存在共线性问题。而当解释变间接近共线性时,虽然能够求解,但往往会产生经济意义不合理或统计检验相互矛盾的问题。
2.全部变量间的协整性检验。
首先,观察研究系统的各变量是否平稳,并判断其单整阶数。一般情况下人们多采用由迪基和富勒提出的以自回归为基础形成的三种数据生成系统,来判断各变量的平稳状况。如果某变量不平稳,则需要对其进行一次差分,若差分后的序列是平稳的,则称其是一阶单整过程。若差分后的序列仍不平稳,则需要对其进行再次差分,若再次差分的序列平稳,则称之为二阶单整过程。即经过 k 次差分才能平稳的变量,就属于 k 阶单整过程。
其次,如果一系列的 k 阶单整过程组合成一个系统,而系统在整体上降低了单整的阶数,则称之为协整系统。一般情况下回归模型就是一个系统,它可以研究对象的实际观察与回归模拟之差等于残差的表达式来反映。如果残差序列的单整阶数小于各变量的单整阶数,则说明该系统的各变量之间存在协整的关系;如果残差序列是平稳的,则回归方程就是协整回归。
第三,协整关系是存在于同阶单整变量之间的,所以单整阶数不同的变量之间的回归易产生伪回归。但是并非阶数不同时就一定产生伪回归,这里还存在多阶协整问题,即部分高阶协整变量在协整降阶后的阶数与其他变量的单整阶数相同时,仍然存在协整回归的可能。为此从减少工作量的视角出发,在建立回归方程之前,要分别判断各变量的单整阶数,只有符合如下要求时,才能继续构建回归方程。(1)被解释变量的单整阶数不能高于解释变量的最高单整阶数;(2)各变量的单整要尽量相同,如果不同则最高阶的变量要在两个以上。
(四)有关方程形式的检验。
经过上述各类检验,往往就能够找到较为理想的回归方程了。如果出现难以确定的两个以上的方程形式 M1和 M2,则需要在两者之间进行选择。一般的做法如下:
首先,以 Y=M1+Q(M1-M2)中的 Q 是否显着来判断M2是否显着。
其次,再以 Y=M2+R(M1-M2)中的 R 是否显着来判断 M1是否显着。
一般 Q 和 R 同时显着或同时不显着都不大可能,而当 Q 显着 R 不显着时就选择 M2方程,当 R 显着 Q不显时就要选择 M1方程了。这种组合判断方法可以灵活运用到很多形式的判断上。
五、模型的使用检验。
经得起上述各种检验的模型,应该是较好的可以实际使用的模型了。不过上述各类检验都是基于观察数据的范围内进行的,属于内插式的检验。而从实践是检验真理的唯一标准出发,真正的实践是外推性的。所以在模型建成后,还要经过若干时期的实际应用的检验。这类检验还可以细致到估算的偏差、分布的方差、及随机的误差等多个视角。其评价的基本原则就是预测等实际应用的误差要在 5%以内。
原文出处:王涛. 计量经济模型的检验[J]. 统计与咨询,2016,(05):35-38.
相关内容推荐
-
探讨劳伦斯·克莱因的主张及其建立经济计量模
1980年10月15日,由瑞典皇家科学院宣布,授予劳伦斯克莱因诺贝尔经济学奖金,从而表彰他在创造计量经济学模型将该模型用于经济波动分析和经济政策方面的贡献。他是当代西方经济学流派中着名的经济计量学家。计量经济学是经济学的一个分支。计...
-
分析计量经济学模型基本功能和局限性
在经济学理论研究中, 计量经济学模型被得到了广泛的应用, 并逐渐发展成为一个主流实证经济研究理论。虽然计量经济学模型有着非常强大的功能, 但是在使用的过程中也存在一定的局限性。...
-
计量经济模型的参数估计方法
摘要:计量经济模型的参数估计是实证经济分析的关键,其在建模技术中处于核心的地位。估计模型参数属于统计学中的参数估计内容。常用的估计方法主要包括最小二剩法、极大似然估计法、矩估计法和贝叶斯估计法等。而这些方法的应用,取决于计算机及其软件的编...
-
我国人均卫生费用的变化进行定量的分析和预测
近年来, 国内卫生医疗领域的矛盾日益显现, 成为了影响社会发展的不和谐因素, 它不仅影响到国民的健康, 也带来了贫困、公众不满情绪、群体间关系失衡等一系列社会问题。...
-
影响我国粮食产量的计量经济学模型探究
根据官方数据, 通过模型设定、估计、检验、调整, 得出影响我国粮食产量的计量经济学模型。分析了影响我国粮食产量的主要因素, 提出了相关建议。...
-
国家税收收入的预测分析及政策建议
1研究背景从21世纪以来,中国在科技与互联网产业飞速发展的基础上,经济的发展迫在眉睫,面临着巨大的压力和挑战,新形势下的经济发展是经济稳定与和谐发展的结果。税从经济中来,而又作用于经济。运用计量经济模型分析我国税收收入其作为一种无可替代...
-
计量经济学模型使用中的常见问题剖析
模型的作用一般认为是预测、政策模拟、结构分析、理论验证等四个方面。其中经济预测是最基本的使用,所以保证能够预测是对模型好用与否的最基本要求。由于早期的计量经济建模多是截面数据模型,用于动态性预测时很不准确,后来人们又开发出很多时序分析的方法...
-
-
计量经济学模型四个方面的应用
1、引言1.1国内外计量经济学的发展。计量经济学(Econometrics)一词最早是在1926年由挪威经济学家、第一届诺贝尔经济学奖获得者R.Frisch发表的《论纯经济问题》一文中,按照生物计量学(biometrics)一词的结构提出的。但计量经济学作为一门独立学科被...
-
网络视频的计量经济学模型建立方法
本文采用2009年第一季度到2015年第三季度的相关统计数据, 给出建立计量经济学模型和对其进行多种检验的详细过程, 并根据模型预测未来网络视频市场规模。...
相关标签: