6.完善信用风险度量体系的建议和发展方向
对于我们金融业来说，有必要把巴塞尔新资本协议中的各项标准逐步适用到我们国家的银行管理中，确保银行业的安全，为此我国先后发布了《商业银行资本充足率管理办法》和《商业银行内部控制评价试行办法》等新的尝试。2012年又发布了《商业银行资本管理办法（试行）》，它加大了风险加权资产计算方面的核心要求、扩展了风险覆盖范围、提高了风险敏感度，相关银行不仅要计提信用风险资本要求，还要提取操作风险资本要求，符合条件的银行可以使用内部评级法计量资本。并且明确商业银行内部资本充足评估程序、资本充足率监管检查等方面的内容。该办法规定资本充足率的最低要求，一级资本充足率是 5%、一级资本充足率是 6%、资本充足率是 8%、储备资本要求最低是 2.5%、逆周期资本要求是 0-2.5%、系统重要性银行附加资本要求是 1%.该办法出台之后，我国大型银行的资本充足率要求是 11.5%,小型银行的资本充足率是 10.5%,符合巴塞尔新资本协议的最低资本的监管要求，并且与国内的现行资本监管保持一致。在完善我国商业银行信用风险管理体系方面我们还有很多地方需要改进，以下我们具体论述。
6.1 强化政府的支持
政府要完善我国信用风险管理的建设。一是政府需要在全国建立比较完善的信用制度，帮助规范经济主体的交易行为，从而稳定市场秩序，降低信用风险。
注重完善信用法制的建设；大力鼓励和发展信用中介机构；二是政府需要建立比较健全的信用保险制度，加强信用保险立法，完善信用管理体系，完善信用保险的监管机制；三是政府应大力倡导信用文化建设，从而降低信用风险；四是政府要加强信用文化宣传工作；强化企业信用文化的建设。金融经济是市场经济的核心，金融经济的文化最核心的是信用文化，信用文化对银行业的生存起着决定性的作用改革银行业最重要的一步是完善信用体系的建设。根据国外的研究，当社会信用指数降低 1%时，会使 GDP 减少 0.9%,生产率会下降 0.7%.因此完善社会信用体系对于防范金融风险、维护社会稳定和推动经济进步具有非常重要的现实意义。
6.2 强化金融监管
在防范和管理信用风险方面，监管当局起着非常重要的作用，为了更好的发挥监管作用，监管当局一定要做好相关的工作，一是要明确监管的职责，不断提高监管的力度，做到对清算或关闭银行和罢免管理层等监管工作进行明确的分类，为了提高监管效率，监管当局不仅需要充分的人力资源，还需要充分的物资资源，同时还需要有一定的自主执行权，应当坚决抵制外部的干扰和无理要求；二是要加强现场检查，除了现场检查，同时还要积极的做好非现场监督，非现场监督以相关银行的财务报告为基础，搜集和分析有关的数据，要求银行每周提供流动性报告，财务报表每个季度提供一次。现场检查是非现场监督的补充，可以进一步评估银行的经营状况和内部风险控制系统，验证银行提供的信息是否准确；三是要健全早期预警系统，识别潜在的信用风险，不仅需要定性因素，还需要定量因素。随着越来越多的金融创新活动，金融监管也要与时俱进，以前的金融监管注重行为监管，要转变为风险监管，以前的金融增长是要素驱动的额，要转变为依靠创新驱动，注重实体经济与金融的协调发展，银行业不仅有信用风险，还有很多的风险，比如影子银行的风险、声誉风险、IT 风险和反洗钱风险等。
目前 P2P 平台受到了很多关注，OP2P 模式可以翻译成“人人贷”,每个人都可以加入到网络贷款模式，目前我国的 P2P 平台已经超过了 2000 家，数量很多，但是这些平台到现在还没有能力建立有效的风险防范体系，有的人想用 P2P 信贷代替银行信贷，用欺诈风险代替信用风险，有些 P2P 根本就谈不上信用，P2P 平台的春天在于创新产品，关键还是要把握好风控，而风险控制的关键是监管，过了监管这一关，这个行业才会真正健康发展，放贷必须要与实体经济相互依托，进过 2014 年的观察，凡是征信系统完善的地方，P2P 的发展就格外有生命力。
6.3 提高商业银行信用风险度量能力
在银行信用风险的管理过程当中，基础环节是信用风险的识别，而最核心的环节是度量信用风险。首先信贷业务流程必须是稳健的，贯穿与贷前调查、审批和发放、贷后管理的一系列过程中，坚持审贷分离的原则，信用评级的团队必须是独立的，风险管理部门对贷款人的各方面情况都要做出实际和正确的分析，对风险进行分类，借款人的贷后管理工作由客户经理负责，银行的公司业务部可以发起重大意外事项报告制度，传统的信贷风险具有单一性，但是随着资产规模不断扩大和产品的增多，银行面临越来越多的资产组合风险，风险的集中度也增大了。一是稳定银企关系，客户与银行长期合作，可以拓宽客户的融资渠道，从而降低客户的融成本，如果客户发生违约，那么它本身的信誉度就会随之降低，融资能力自然也会降低，因此，出于对短期和长远利益的考量，企业就会因此采取相关必要的措施尽量避免违约。银行通过与客户的长期联系，对客户的还贷能力和其他情况会做出相对比较客观和正确的分析，从而减少信息的搜集成本；二是强化信用风险的管理能力，由于存在逆向选择，对客户的财务和非财务信息银行都有做出正确的的掌握，在贷款的中可以采用专家分析法来判断行业之间的相关性。我国的商业银行应该借鉴国外发达国家和地区的银行的先进的管理经验，我国银行面对的客户与国外不同，那么相应的信息搜集的战略也应该有所不同；三是健全内部评级制度，借鉴国外先进理念，建立与我国实际情况相符合的内部评级系统。充实现有的数据库。贷款过程中不仅要调查借款人的盈利能力，还要调查企业经营者的管理能力、该受评对象所处的行业特点等情况，对信用评级结果要建立专门检验系统，建立完整的信息网，覆盖支行、分行和总行，对数据进行更加及时的分析，为市场营销和管理决策提供更强的技术支持；建立全面的风险内控机制来避免道德风险和内部风险。由于成本太高，目前只有大中型商业银行实行信用评级法，考虑可以在商业银行中推广压力测试，它是一种定量分析方法，压力测试假定银行发生了不利情况，从而造成了损失，损失会对盈利能力造成影响，进而评估银行体系的脆弱性。从 2006 年起，我国商业银行从 2006 年开始压力测试的研究，2007 年银监会发布《商业银行压力测试指引》，压力测试的研究目前在我国已经取得了不错的成果。
6.4 改革银行的体制
银行体制的改革首先是完善治理结构，治理结构是风险管理根本所在，需要做好以下几点：一是建立规范的治理架构，按照国际惯例，遵循市场规律，减少大股东可以派董事参加企业的管理，但是人数一定要控制好，如果股东单位已经派出董事，则不能再派出监事；二是股权一定要适度集中，股权结构一定要合理，如果股权过于集中，那么内部关联交易会很容易发生，从而损害其他利益相关者的利益；三是建立职业经理人制，完善选聘机制，由行政性选择管理者向市场选择管理者转变，使经营管理者由行政性选择逐步向市场化选择转变，要解决代理人缺位的问题必须建立经理人机制；四是建立符合市场化的激励机制，传统的评价管理者绩效的指标是利润和资产等，这些指标具有滞后性，与远期盈利能力没有太大联系，管理者的薪酬与企业的远期目标会产生不一致，要解决代理问题，建立长期激励机制很有必要，可以是员工持股计划或者是股票期权等方法。目前通过改制和上市商业银行已经逐步改善了公司治理结构，设立了风险管理委员会、内部控制委员会、独立的风险管理部门及资产负债管理委员会等组织架构。
同时商业银行需要在信贷组织架构方面有所改善，设计新的信贷程序，保证信贷程序和内部评级系统匹配，监督人员需要与特定的风险控制管理相一致，直接由总行的风控部管理。巴塞尔新资本协议要求商业银行应建立的验证体系是独立的，同时商业银行要确保内部评级在信用风险管理中得到充分的应用，中国银行业监督管理委员会依法对商业银行内部评级体系进行监督检查。此外转移信用风险的一个创新是利用信用衍生品，虽然在国际金融市场上信用衍生品交易的时间不长，但信用衍生品的发展速度非常迅猛。因此利用信用衍生品对管理信用风险具有现实的可能性。
