分析方法使用概况及其主要应用领域

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【题目】我国宏观经济分析文献的统计分析 
【第一章】基于统计学的宏观经济分析文献研究绪论 
【第二章】宏观经济分析文献的选题研究 
【3.1】分析方法使用概况及其主要应用领域 
【3.2 - 3.4】统计分析方法运用与选取原则 
【第四章】宏观经济分析文献的指标运用研究 
【结论/参考文献】中国宏观经济分析文献计量研究结论与参考文献

　　3 宏观经济分析文献的方法采用研究

　　从上一章的统计数据能可靠得出以下结论：目前实证分析已经成为中国宏观经济分析方法的新潮流。中国宏观经济分析以前是使用了哪些分析方法，后来又使用了哪些的分析方法，使用这些研究方法的科学依据又在何处？本章将对上述问题进行进一步的探讨。

　　3.1 分析方法使用概况及其主要应用领域

　　为梳理宏观经济分析的方法使用状况，本节将就各种方法的使用概况以及所用领域进行探讨。

　　3.1.1 分析方法使用概况

　　样本经过筛选后，综合影响因子大于等于 1 的期刊所刊登的中国宏观经济分析文献的总篇数为 377 篇。其主要使用的宏观经济分析方法如下表所示：

　　从表 3-1 的统计结果看，总量上，理论分析7、一般统计描述8、构建理论模型等传统分析方法占领了主导地位，但这并不足以说明各研究方法的发展趋势及当今现状，因此，下面我们再对其时间序列作图考察其变化趋势。

　　从图 3-1、3-2 中可观察到，理论分析与一般统计描述两种传统分析方法约在 1987 年开始崛起，于 2000 年达到顶峰，此后便逐渐下滑，直至近年亦未见好转。图 3-3 显示构建理论模型的分析方法使用次数变化较大，于 2004 年达到最高点，其后亦在不断向下滑行。

　　若把统计分析方法分为描述性统计分析与探索性统计分析，一般统计描述与投入产出分析肯定属于前者；而剩余的除理论分析和构建理论模型外，若未经过理论分析与理论构建模型步骤，均属于探索性统计分析。然而从文献总量与理论分析的数量看来，约有三分之一的文献未经过理论分析，（其关系所在将在 3.4进行论述）然而绝大部分的文献均给出了政策建议，为中国经济发展出谋划策。

　　计量分析方法之所以在表 3-1 中没有得到反映，是因为其计量分析方法种类太多，归类统计时无法反映到同一项指标中。为方便后续研究，本文将对其进行整合（其具体名称与出现次数见附录 2），再与传统宏观经济分析方法的发展趋势进行对比。

　　图 3-4 则展示了整合后的计量分析方法的使用情况。自 1990 年以来一直呈上扬趋势，直至 2006 年达到顶峰，其后一直趋于较为平稳的状态。但鉴于总体文献数量的变化（图 3-5），自 2004 年开始呈下降趋势，即相对于总体而言，计量分析方法的应用在 2006 年之后仍处于相对上升的状态，在宏观经济分析文献中所占的比例逐年增高。

　　种种迹象表明，中国宏观经济分析正逐渐忽视理论分析，转而寻求直接的数量关系；逐渐放弃描述性统计分析，转而使用探索性统计分析；逐渐放弃社会科学的传统研究方法，转而投奔自然科学的研究方法--用数学关系表达事物之间的联系。

　　3.1.2 各分析方法主要应用领域

　　下面将对表 3-1 中的 10 种应用最广泛的宏观经济分析方法的应用领域进行研究。

　　（1） 理论分析

　　理论分析是按照经济学的思维方式进行分析，或以较为成熟的理论为依据，向新的领域拓展并进行分析的方法。在本章的 377 篇样本文献中，共 252 篇运用该方法，占比 66.84%,其应用范围如表 3-2 所示。

　　观察表 3-2 可知，理论分析主要运用于对当前宏观经济形势的判断、政策的讨论、增长的前景、金融改革成果以及调控手段的选择。而该分析方法常与一般统计描述搭配使用（占比达 53.57%），或在理论分析过后，构建出理论模型（占比 16.67%），还有少数文献会基于某种方法对其进行计量分析（如回归分析，占比 8.33%）。

　　（2）一般统计描述

　　一般统计描述是依据宏观经济观测指标或指标体系的数值及其变化趋势，对宏观经济总体运行情况进行描述。在本章的 377 篇样本文献中，共 138 篇运用该方法，占比 36.60%,其应用范围如表 3-3 所示。

　　观察上表可知，运用了一般统计描述的文献约有 97.83%的比例使用了理论分析，即绝大部分运用了该方法的文献都以较为成熟的理论为核心进行分析，有7.25%的文献结合实证分析方法进行了检验并预测。其主要应用于当前宏观经济形势的判断、政策的讨论、未来增长速度的展望、金融改革的效果以及调控方式的研判。

　　（3）构建理论模型

　　构建理论模型是经过理论分析后，通过数学模型的构建，表达该理论中各变量相互之间的逻辑关系的方法。在本章的 377 篇样本文献中，共 45 篇运用该方法，占比 11.94%,其应用范围如表 3-4 所示。

　　从统计结果看，有 28.89%构建理论模型的文献都将基于一些计量方法对其进行实证检验或模拟分析，较少与一般统计描述（17.78%）结合运用。其研究主题常为调控政策效果、经济波动、经济增长以及均衡状态。

　　（4）回归分析

　　回归分析是两个或两个以上存在相关关系的变量，以其中一个作为被解释变量，剩余作为解释变量，通过最小二乘估计等方法使其参数尽量获得最优的统计性质，并以此参数对待分析问题进行解释，其中涉及多种调整方法以及延伸用法，如多重共线性调整、异方差调整、自相关调整等；以及 Logit 回归分析、分位数回归分析、两阶段回归分析等。在本章的 377 篇样本文献中，共 42 篇运用该方法，占比 11.14%,其应用范围如表 3-5 所示。

　　从其统计结果可知，该方法有 50.00%的文献经过了理论分析阶段，但却只有 21.43%的回归分析通过构建理论模型，确定其内在逻辑关联后，再进行实证步骤。其研究主题集中在宏观经济政策（16.67%）以及内、外投资（9.52%）对中国宏观经济其余变量的影响及效应。

　　（5）VAR 模型

　　VAR 模型，即向量自回归模型，用于描述几个变量间共同变动的关系。通过对其形变，可以估计其中一个变量的微小变化对其余变量的影响大小、方向以及持续时间长度。在本章的 377 篇样本文献中，共 14 篇运用该方法，占比 3.71%,其应用范围如表 3-6 所示。

　　观察上表可知，其应用的主题集中在宏观经济政策的影响及效应、汇率波动以及国际贸易等问题的动态分析上。但该模型只有 14.29%的文献曾对其进行理论分析以及构建理论模型，而剩余的模型构建原因很大程度上是由于“曾经有人这么做”,或作者认为有这样的关系，然后便对宏观经济政策进行评价并提出建议。对此等做法的合理性分析将在 3.4 中提及。

　　（6）H-P 滤波法

　　H-P 滤波法是由 Hodrick 和 Prescott 于 1980 年在分析美国战后的经济景气时首先提出的。这种方法被广泛地应用于对宏观经济趋势的分析研究中。H-P 滤波法的理论基础是时间序列的谱分析方法。谱分析方法把时间序列看作是不同频率的成分的叠加，时间序列的高通滤波就是要在这些所有的不同频率的成分中，分离出频率较高的成分，去掉频率较低的成分，也即去掉长期的趋势项，而对短期的随机波动项进行度量。在本章的 377 篇样本文献中，共 11 篇运用该方法，占比 2.92%,其应用范围如表 3-7 所示。

　　虽然统计结果中观察，会认为 H-P 滤波法主要用于研究宏观经济政策、经济波动等问题。然而，实际上从数据采集时，根据笔者自身的总结，其作用基本仅限于计算潜在 GDP,然后再用潜在 GDP 拟合模型。因而可从表 3-7 中发现其与模型的关联度较高，而其余标题词实际上与该方法并无直接联系，或只能说与潜在GDP 有联系。

　　（7）CGE 模型

　　CGE 模型是用于综合描述生产、消费、要素收入、进出口、价值分配等各个经济活动环节的分析方法。在一种商品生产的过程中，其他商品作为中间投入，与劳动、资本的要素投入及税收共同构成商品的总产出价值。本国生产的商品一部分用于出口，而向国内供应部分与进口商品以一定的替代性构成阿明顿商品总供给，主要有三个使用方向：一是中间投入；二是固定资产以及存货构成投资；三是居民消费与政府消费。三类经济主体的消费或投资行为则受各自的收入水平约束。当各个经济主体都实现了预算约束下福利最大化目标，此时达到经济均衡时的边际收益与价格之比都相等的条件。在本章的 377 篇样本文献中，共 10 篇运用该方法，占比 2.65%,其应用范围如表 3-8 所示。

　　观察上表可知，CGE 模型主要应用在研究均衡理论、改革措施以及关税减免对产业的影响。由于使用 CGE 模型由于涉及社会核算矩阵的调整，理论分析（62.50%）与构建理论模型（50.00%）几乎是必不可少的部分，因此上述两种方法的关联度较高。但由于 CGE 模型需要处理数量庞大的数据与方程，被接纳的程度较低，应用次数较少。

　　（8）相关分析

　　相关分析是从数据的角度出发，通过研究两列数据集之间是否存在相关关系的分析方法，存在相关关系是变量间进行回归分析的前提条件。该方法适用于探索错综复杂的宏观经济变量之间的关联程度，以便于找到研究方向。在本章的377 篇样本文献中，共 9 篇运用该方法，占比 2.39%,其应用范围如表 3-9 所示。

　　从表 3-9 中观察可知，运用该方法的文献都从实证的角度出发，对各宏观经济变量进行相关分析，其中 88.89%在使用相关分析后进行了回归分析，用于探求相互间的影响程度以及因果关系。但其尝试往往缺少理论依据，也较少从一般统计描述中擦觉其相互关系。

　　（9）投入产出分析

　　投入产出分析是由前苏联籍经济学家列昂惕夫开创的，其基本思想是通过纯部门的设置，考察各生产部门之间的投入与产出的关系。其优点在于各数据意义明确，分析方法也较为成熟，缺点在于数据表难以编制，目前中国每五年编制一张投入产出表，并延期两到三年公布（即 2014 或 2015 年公布 2012 年的投入产出表）。在本章的 377 篇样本文献中，共 8 篇运用该方法，占比 2.12%,其应用范围如表 3-10 所示。

　　观察上表可得，投入产出分析方法的应用范围较广，主要用于研究产业关联以及变动规划的影响和效应。二氧化碳、房地产、水资源、旅游业等产业都曾用该方法进行分析。

　　（10）DSGE 模型

　　DSGE 模型具有一定的微观基础，能在理论框架中清晰地说明冲击传导机制，并且在模型中加入了对价格粘性和工资粘性的考量，避免了卢卡斯所批判的问题。该方法近 5、6 年开始在国内宏观经济学术界兴起，并有成为新潮流的趋势。

　　在本章的 377 篇样本文献中，共 7 篇运用该方法，占比 1.86%,其应用范围如表3-11 所示。

　　观察上表可得，DSGE 模型主要被应用于动态的货币政策、经济波动的效应及调控研究，是新凯恩斯主义用于实证其理论的重要工具。而该模型假定了典型家庭等微观对象，对其的反应模型建立需要依靠理论分析后建立理论模型，因此理论分析与构建理论模型与 DSGE 模型常被同时应用。

　　从上述统计结果可知，目前从统计数据出发讨论经济问题的风气逐渐形成。

　　原本用数学方法分析宏观经济问题并无不可，但部分文献脱离理论基础，单从数据入手，拟合模型后便提出政策建议，本文认为该做法实为冒进。