信用卡风险控制基本知识与理论(2)

　　在我国，关于经济地位与信用卡透支的关系与西方相反，在我国，收入和职位越高的人，其信用卡负债的可能性就越大。这有可能取决于我国人民相对比较保守，相对较低收入和较低职位的人群对资金的成本也相对比高职位高收入的人群要敏感，透支的成本使这些人降低了使用信用卡的可能性。且即便是大部分的非理性的持卡者在消费时，也适当的考虑信用卡的透支行为和自身的还款能力，因为只有高收入和高职位才能保障消费者的还款。不同层次的持卡消费者关注的卡产品也不一样，外观和年费是低端的消费人群所着重关注的。

　　而积分礼品是中端的持卡消费者所关注的。大约每个月消费金额达到 5000 元的高端持卡消费者关注的信用卡产品所带来的“好处”就较多了，包括信用额度、特色功能、客户服务、分期方式、发卡的保障等。商场购物和网上消费时持卡者较为青睐刷卡行为。每月刷卡金额在 1000-2999 元的持卡者占所有不同层次的最高比例。这也可以理解即便是冲动型消费者也会考虑自己的还款能力。

　　通过对生命的周期效应与信用卡透支行为的研究，信用卡拥有者的年龄对信用卡刷卡行为的可能性和刷卡金额的大小都有着非常显着的影响。将生命周期分为三个时期，分别是年轻时期、中年时期和老年时期。在收入低的年轻时期，收入的绝大部分用于消费，甚至使用借钱的方式在消费，年轻人对于未来有相当大的期望，当前收入不是太多影响年轻人消费欲望，而预期一生的收入才是，所以年轻人使用信用卡的可能性和金额都会偏大。当人进入中年，收入会得到改善，负债确会降低。因为中年人不仅腰围年轻时期的“冲动消费”买单，而且养老成为这时候中年人最为看中的计划，所以中年人会将一部分的收入储蓄起来。进入老年期间，信用卡的负债程度最低，这些都可以用收入降低，进入负储蓄阶段来解释。

　　第二节 信用卡风险控制的基本理论

　　一、 亚当。斯密的“商业性贷款理论”,也叫真实票据论

　　该理论认为银行之所以能够将钱贷出给群众，是因为银行拥有存款。为了使存款人能够随时的提取所存的钱，资金就需要有高度的流动性，所以贷款都非长期或者是商业行为，这种商业行为皆是用于商品的制造过程和流通过程当中。分析发现，该理论有三个特点：1、每笔银行的贷款都必须谨慎处理；避免盲目的放贷行为，银行需了解所要发生的信贷业务的信息，因为它与信贷的风险和相应的承受风险的能力有直接关系，银行在每笔贷款放出前，必须收集和理解借款人的信息，为此，银行有专业的技术和人员，银行经营这些信息具有有利方面，但在银行需要了解的信息当中，最为有效的为发放贷款的对象和贷款人申请贷款的时间；2、银行贷款的范围与界限应该控制在一定时期内；控制这种限制的根本因素为盈利能力和偿还债务的能力，明确贷款的用途，因为在银行方面对于利润的追求和风险的规避都是首要重要的事情；3、银行放贷必须依赖于拥有真实背景的交易，这是防范道德风险的根本。银行通过了解贷款人需贷款的用途、数额、时间期限，结合申请贷款时间的宏观经济情况等信息来决定是否发放贷款，放款后，该比贷款的实际用途是否与申请时的用途相一致，且全程严格监管该过程，因为在任何成熟的信贷产品牌，都有三个互相制约的因素形成一条锁链，锁链的开端是储户，信贷申请人为末端，银行作为中间环节将两者牵连起来。虽然根据这一理论存在着许多的与现代的经济社会不相符合的地方，如房屋贷款违背了该理论强调的贷款的流动性，但从该理论能够得出许多规避贷款风险的准则，严格遵守这些要求，可提高“风险厌恶”程度，尽可能减少银行的信贷风险，为商业银行信用风险控制管理起到了很多的作用。

　　二、预期收入理论

　　该理论是由来自于美国的经济学家普鲁克诺在他 1949 年发表的《定期存款及银行流动性理论》中阐述的，该理论认为：信贷风险的强弱与贷款的流动性有一定的关系；借款的预期收入是决定银行资产流动性的关键，而非银行贷给借款人的贷款时间。只有借款人的收入有强大的安全保证，即便是长时间的贷款风险也较低，反之，借款人的预期收入没有保障，即便是短时间的借款也会使贷款的流动性降低或丧失。该理论的重点是关于强调借款人的未来收入跟贷款的安全性的重要关系，而不是贷款的时间长短与贷款的流动性的关系。这理论对于银行信贷风险控制管理的重要影响在于着重强调稳定的贷款必须有恰当的归还时间表，这个时间以价款的预期收益或现金收入为依据。该理论鼓励中长期贷款和消费贷款的发展，有此使银行推出更多的金融产品，特别是利润率较高的中长期贷款的产品。因为这一理论的关系，无论是个人还是政府该理论都应扩大消费，在政府方面可扩大公共项目开支，在个人方面可申请住房抵押贷款或消费信贷等。该理论拓展了银行资金可以使用的范围，使原来资金运用的决定因素为资产的时间期限和可转换性得到突破，但该理论的变量参数借款人的未来收入是银行的主观理解的经济数字，随着许多客观和不可预测的情况发生变化，银行预测的借款人未来收入和实际收入不一定相符，这使得银行发放的贷款安全性得不到保障。预期收入也带来一些问题，它包括因为预期收入与经济周期由紧密的关系，这使得银行信贷的风险不增反降，一旦银行爆发危机，它的影响范围和影响规模将会如雪球一般越滚越大。

　　三、资金总库理论

　　资金总库理论是将银行的所有负债看成一个资金总库，银行的各种存款包括活期存款、定期存款、自有资产和借入负债都集合成库内的资金，根据资金的流动性不同来分配资金的运用。因为资金的流动性和该笔资金的盈利情况是14相反的，也就是说流动性高的资金收益率低。而根据该原理分配资金：为应对银行有充足的流动性资金，建立第一准备金。该准备金用于日常的银行营业用卡、不可预期的取款、不可预期的贷款，支票清算的资金需求。而未分配的资金也可分成三类，一类为二级保证金，一类可以作为中、长期贷款的保证资金，一类为长期证券。该理论建立了基本的对等模式，就是信用风险控制管理和流动性管理的对等模式，只需一定的资产保证银行的正常运作，中长期贷款资金风险也是可控的。银行无需考虑资金来源，在使用资金时，只需保证一定比率的资金流动和所贷款项的盈利情况，将资金运用到最为适合的重点项目上去。

　　但是该理论没有指出第一准备金的确定比率，也没有将资金的动态变化考虑在内，所以缺乏一定的实际作用。而从资金总库理论发展起来的“资金转换理论”,它着力于资金的来源，因为资金的来源不同稳定性也不一样，然后确认若干“流动性-盈利性”区域，根据不同区域的特征配置资金到不同的领域。该理论的特点是根据资金的流动情况来确定资金区域，将不同区域的资金搭配合理的使用原则，确立每个区域的资金使用重心，以尽量减少流动资产的比例，将剩余资产分配到更有收益的投资和贷款上，提高了银行的盈利的水平。但是该理论将流动性的取得紧紧依赖于负债方面，在资金运作方面不考虑资产的流动性，降低了商业银行经营的主动性。该理论将资金的来源和使用分类管理，通过优质的资金运用来控制资产风险。

　　第三节 信用卡业务风险控制技术

　　一、 数据挖掘技术

　　数据挖掘是“一个利用各种分析工具仔细分析大量数据，从中发现模型和数据间关系、模式和趋势的过程，这些模型和关系可以用来做出预测”.这种技术运用在信用卡风险方面，可帮助银行深入容易的分析数据，银行只需建立数据挖掘库，然后分析数据，提炼对于信用卡风险有用的数据，从而建立模型、解释该模型最后实施该模型。

　　二、 决策树

　　决策树是“揭示在什么样的条件下会得到什么值的预测模型，树的每个分支是一个分类问题，叶子是带有分类的数据分割”.下面是一个决定信用卡申请客户风险的决策树。

　　从上面的图可以看出，决策树的由三要素组成，它们是“决策节点”“分支”“叶子”,决策树的根本在于对于数据要素的切分，每个切分因素是一个问题。

　　这就要求切分要素的差异性和明确性。适度的切分因素也十分重要，因为过于简单的切分难以解决实际问题，而过于复杂的切分对于将来的用处也不大，还增加收集历史数据成本。