基于巴塞尔协议Ⅲ的银行信用风险管理探究

　　摘要

　　商业银行作为国家经济命脉，是我国经济发展重要组成部分，银行是经营风险的特殊企业，银行经营的风险主要有：信用风险、市场风险、操作风险、流动性风险、声誉风险等。随着金融市场发展，金融衍生品不断涌现，信用风险越来越成为商业银行最重要的风险之一。当前我国经济环境复苏面临较大不确定性，国内经济从高速增长逐渐转向平稳增长。巴塞尔新资本协议在我国的逐步实施；金融同业竞争压力增大；人民银行持续推进利率市场化改革；互联网金融等新型金融业态不断涌现等因素交织在一起，对我国商业银行传统业务模式和经营管理带来巨大冲击。

　　2008 年席卷全球的金融危机表明，我国商业银行风险管理亟待完善。根据我国金融环境分析，信用风险损失占商业银行总风险损失的 80%以上，而与发达国家相比较，我国商业银行信用风险管理相对落后。

　　本文通过对巴塞尔协议Ⅲ推荐的信用风险管理方法进行研究，借鉴国外信用风险先进管理经验和近期商业银行发生的典型信用风险案例，指出我国商业银行信用风险管理中存在的问题，通过多角度分析研究，给出提升我国商业银行信用风险管理的对策：建立良好的信用环境、强化商业银行信用风险精细化管理、进一步完善信用风险模型数据库建设、加强信贷专家化人才培养以及打造完善的信用风险外部监管体系。同时提出以成立"三个中心"即：审批中心、放款中心和审计中心的方式完善内部控制体系，并指出商业银行应结合互联网金融模式提高信用风险管理能力，创新性提出建立基于客户行为跟踪的信用风险管理系统。

　　关键词：信用风险管理；商业银行；巴塞尔协议Ⅲ；评价模型

　　目录
　　
　　摘要
　　
　　第 1章 绪论
　　
　　1.1 研究背景与意义
　　1.2 国内外研究文献综述
　　1.3 研究体系与内容
　　1.4 研究方法
　　1.5 主要创新点与不足
　　
　　第 2 章 商业银行信用风险管理的基本原理
　　
　　2.1 信用风险管理的基本原理
　　2.2 巴塞尔新资本协议对信用风险管理的要求
　　2.2.1 巴塞尔协议对信用风险管理的理解
　　2.2.2 巴塞尔新资本协议推荐的几种信用风险管理方法
　　2.3 巴塞尔新资本协议在我国的具体落实
　　小 结
　　
　　第 3 章 商业银行信用风险管理现状及存在的问题-以农行为例
　　
　　3.1 农行基本状况及信用管理的一般流程和方法
　　3.1.1 农行基本状况
　　3.1.2 农行信用管理的一般流程
　　3.1.3 农行公司治理结构
　　3.1.4 农行客户评级度量方法
　　3.1.5 农行信用风险度量方法
　　3.2 农行信用风险管理的现状
　　3.2.1 信贷集中度偏高
　　3.2.2 不良贷款额和不良贷款率呈"双高"模式
　　3.2.3 资产负债配比存在偏差，资产赢利性较差
　　3.3 农行信用风险的主要爆发点
　　3.3.1 农行信用风险点之---行业风险
　　3.3.2 农行信用风险点之---集团客户风险
　　3.3.3 农行信用风险点之---信贷履职不到位
　　3.3.4 农行信用风险点之---信息不对称
　　3.4 信用风险管理存在的主要问题及成因分析
　　3.4.1 信用风险管理中存在的问题
　　3.4.2 问题成因分析
　　小 结
　　
　　第 4章 发达国家商业银行信用风险管理的经验借鉴
　　
　　4.1 发达国家商业银行信用风险管理的特点
　　4.1.1 美国商业银行信用风险管理特点
　　4.1.2 新加坡发展银行集团的风险管理框架
　　4.2 发达国家信用风险管理经验对我国的启示
　　小 结
　　
　　第 5 章 进一步提高商业银行信用风险管理水平的对策建议
　　
　　5.1 建立良好的信用环境
　　5.2 强化商业银行信用风险精细化管理
　　5.2.1 信贷调查精细化
　　5.2.2 贷后管理精细化
　　5.2.3 风险排查十二法则
　　5.3 进一步完善信用风险模型建设
　　5.3.1 完善和建立信用风险量化模型数据库
　　5.3.2 信用风险度量模型的建立要贴合我国国情
　　5.4 以考核为导向，加强信贷专家化人才培养
　　5.5 "三个中心"打造更加完善的内部控制体系
　　5.6 行内委托调查结合互联网金融模式提高信用风险管理能力
　　5.7 建立基于客户行为跟踪的信用风险管理系统
　　5.8 打造完善的信用风险外部监管体系
　　
　　参考文献