A公司股指期货风控策略结论与参考文献

　　结 论

　　本文通过A公司自2011年开始沪深300股指期货真实的投资过程中风险控制与防范措施的分析和研究，得出了如下结论：

　　（1）股指期货投资风险控制的最为重要的环节是市场风险控制，A公司在实施了诸多市场风险控制的措施后，有效地控制了投资风险，实现了稳定的投资收益。

　　（2）A公司股指期货投资风险管理方面存在的问题是：法律风险管理的问题、操作风险管理的问题、交割风险管理的问题、流动性风险管理的问题、基差风险管理的问题、现金流风险管理的问题、市场风险管理的问题，原因是公司自身的人为操作、人员配备、回测数据不全面以及外部的交易规则限制、网络通讯故障、市场意外波动等。

　　（3）A公司股指期货投资风险控制和防范措施包括：进行程序化交易量化投资，将风险量化、策略量化、有效地控制投资风险减少人工主观投资带来的风险控制不够及时和不够果断的弊端；学习期货交易的相关法律与监管制度，及时掌握政策和规则的变化；所有操作人员在在正式上岗前要做好充分的培训，加强了交易操作的监管制度；适时调整持仓合约和利用各种投资组合工具防范交割风险、流动性风险与基差风险；严格做好资金管理、随时掌握资金变化防范现金流风险；实施交易时段实时监测、根据账户盈利状况和市场行情特征调整交易策略、建立强有力的止损机制等措施来防范市场风险。

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