A公司投资股指期货中的风险控制研究,mba企业管理论文

　　摘要

　　股指期货是一种把股票价格指数作为标的物的期货合约；我国现行交易的股指期货品种为沪深300股指期货，自2010年4月16日上市以来，股指期货的交易量在稳步增长，给公司投资股指期货提供了很好的条件。股指期货可以作为股票投资的高效风险对冲工具，也可以对其进行套利投资，因为它实行保证金交易，存在较大的投资风险。如何在投资股指期货中控制好风险，获取稳定的投资收益，对金融投资行业的发展具有非常重要的意义。

　　本文结合前人的总结，通过对我国股指期货产品的研究，以A公司投资股指期货的实例，列举出作为机构投资者投资沪深300股指期货所要面对的主要风险；并详细介绍了 A公司投资股指期货过程中如何实施有效的风险控制措施，从而取得超值稳定的投资收益。

　　本文共分四章。第一章为绪论，详细介绍了本文选题的背景和研究意义，然后介绍了股指期货的概念，股指期货的特点，国内外风险控制的理论研究以及股指期货风险控制的研究。第二章介绍了A公司在证券和期货市场投资基本情况，包括股指期货投资收益和风险管理现状。第三章介绍了A公司股指期货投资存在的风险管理问题及原因。第四章是本文研究的重点，详细描述了 A公司股指期货投资风险控制和防范措施。

　　关键词：风险控制；股指期货；程序化交易

　　目录
　　
　　摘要
　　
　　1 绪论
　　
　　1.1选题背景及意义
　　l.1.1选题的背景
　　1.1.2 选题的意义
　　1.2股指期货基本概念及其特点
　　1.2.1股指期货基本概念
　　1.2.2股指期货的功能特点
　　1.3股指期货投资风险管理的相关研究
　　1.3.1国外相关研究
　　1.3.2国内相关研究
　　1.4 课题主要研究的内容
　　1.4.1研究的重点和难点
　　1.4.2拟解决的问题
　　1.4.3论文的结构
　　
　　2 A公司在证券和期货市场投资基本情况
　　
　　2.1A公司总体情况
　　2.1.1公司产生与发展
　　2.1.2 公司组织结构
　　2.1.3公司的投资手段和投资理念
　　2.2A公司证券和期货市场投资状况
　　2.2.1投资总量分析
　　2.2.2投资结构分析
　　2.2.3投资的收益与风险分析
　　2.3A公司投资风险管理现状
　　2.3.1风险管理组织机构
　　2.3.2风险管理制度
　　2.3.3投资操作策略
　　2.3.4投资资金的管理
　　2.3.5风险控制措施
　　
　　3A公司股指期货投资风险管理问题及原因
　　
　　3.1A公司股指期货投资风险管理问题
　　3.1.1法律风险管理的问题
　　3.1.2操作风险管理的问题
　　3.1.3交割风险管理的问题
　　3.1.4流动性风险管理的问题
　　3.1.5基差风险管理的问题
　　3.1.6现金流风险管理的问题
　　3.1.7市场风险管理的问题
　　3.2A公司股指期货投资风险管理问题的原因
　　3.2.1A公司自身的原因
　　3.2.2A公司外部的原因
　　3.3A公司股指期货投资的最大风险种类判别
　　
　　4A公司股指期货投资风险控制和防范措施
　　
　　4.1法律风险防范
　　4.2操作风险防范
　　4.3交割风险防范
　　4.4流动性风险控制
　　4.5基差风险控制
　　4.6现金流风险控制
　　4.7市场风险控制
　　
　　结论
　　
　　参考文献

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