我国利率市场化改革的定性定量研究,项目管理硕士论文

　　摘要

　　我国利率市场化改革自上世纪90年代开始,至今不断深化。2013年,中国人民银行全面放开金融机构贷款利率管制,一方面取消农村信用社贷款利率上限,另一方面取消金融机构贷款利率下浮30%的下限,赋予金融机构根据商业原则自主确定贷款利率水平的权力。同年10月,推出贷款基础利率(LPR)。各商业银行为顺应不断深化的利率市场化改革,纷纷在中国人民银行贷款基准利率以外推出以SHIBOR (上海银行间同业拆借利率)和LPR(贷款基础利率)等多种利率作为贷款定价基准利率的利率选择。

　　本文基于商业银行贷款定价基准利率的视角,对我国利率市场化改革中货币政策传导的有效性进行研究。透过大量的最新数据信息分析和数理模型论证,以央行贷款基准利率、SHIBOR、LPR三种贷款定价基准利率为切入点,对三种利率的货币政策传导有效性进行研究,探索我国利率市场化改革中,贷款定价基准利率方面改革是否有效,政策意图是否得到充分传导的问题。本文致力于在贷款利率市场化改革中,发现改革初期存在的问题、寻找解决方法、提炼经验,进而提出针对性的改进方案。为商业银行在激烈的市场竞争中安全高效的选择贷款定价基准利率,进而合理定价提供帮助。无论从理论方面还是实践方面,均具有一定意义。

　　本文主要采用定性与定量分析相结合的方法对我国利率市场化改革进行研究,主要分为五章:第一章主要介绍选题的背景、意义、研究思路、创新及不足;第二章阐述利率市场化改革理论以及近期国内外学者对利率市场化改革进行的各方面研究;第三章主要分析我国利率市场化改革进程,包括我国利率市场化改革回顾、贷款利率市场化改革以及国际上的金融自由化改革的启示;第四章是贷款定价基准利率的货币政策传导有效性研究,包括货币政策传导有效性相关研究、中国人民银行贷款基准利率的货币政策传导有效性研究、SHIBOR的货币政策传导有效性研究、LPR (贷款基础利率)的货币政策传导有效性研究。最后一章为结论和建议。

　　关键词:利率市场化;贷款定价基准利率;SHIBOR; LPR

　　目录
　　
　　摘要
　　
　　1 引言
　　
　　1.1选题背景与意义
　　1.1.1选题的背景
　　1.1.2研究意义
　　1.2论文研究思路
　　1.2.1研究思路与研究方法
　　1.2.2创新及不足
　　
　　第二章利率市场化改革相关理论及研究现状
　　
　　2.1利率市场化改革相关理论
　　2.1.1金融自由化理论
　　2.1.2金融约束论
　　2.2利率市场化国内外研究现状
　　2.2.1国际研究现状
　　2.2.2国内研究现状
　　2.2.3 小结
　　
　　第三章我国利率市场化改革进程及国际经验借鉴
　　
　　3.1我国利率市场化改革的简单回顾
　　3.2我国贷款利率市场化改革
　　3.2.1贷款定价基准利率概述
　　3.2.2不同种类贷款定价基准利率概述
　　3.3发达国家利率市场化改革与启示
　　3.3.1美国利率市场化改革与启示
　　3.3.2日本利率市场化改革与启示
　　3.3.3韩国利率市场化改革与启示
　　
　　第四章贷款定价基准利率的货币政策传导有效性研究
　　
　　4.1货币政策传导有效性相关研究
　　4.1.1货币政策传导机制历程
　　4.1.2货币政策主要传导途径
　　4.1.3利率市场化改革对货币政策传导的影响
　　4.2中国人民银行贷款基准利率的货币政策传导有效性研究23
　　4.2.1实证研究
　　4.2.2实证结果分析
　　4.3SHIBOR的货币政策传导有效性研究
　　4.3.1实证研究
　　4.3.2实证结果分析
　　4.4LPR的货币政策传导有效性研究
　　4.4.1实证研究
　　4.4.2实证结果分析
　　
　　第五章结论及建议
　　
　　5.1结论
　　5.2政策建议
　　
　　参考文献

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